PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.45%
1,073.33%
^XNG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.62

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.91

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^XNG:

1.13

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.29

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.93

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^XNG:

4.17%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.64%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XNG:

-31.07%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.71% против 10.15% соответственно.

^XNG

С начала года

3.32%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.97%

5 лет

23.41%

10 лет

-1.71%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XNG: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XNG: 0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XNG: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XNG: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XNG: 2.93
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
^XNG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и ^GSPC

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-10.07%
^XNG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 12.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.23%
^XNG
^GSPC