PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.60

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.75

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

^XNG:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.23

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.23

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

^XNG:

4.31%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.74%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XNG:

-30.59%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.32% против 10.68% соответственно.

^XNG

С начала года

4.05%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.89%

1 год

11.72%

3 года

4.95%

5 лет

21.82%

10 лет

-1.32%

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и ^GSPC

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и ^GSPC

NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.19% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...